확률 론적 외환 설정

확률 론적 발진기와 거래하는 방법.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

-Slow Stochastic은 외환 전략에서 명확한 신호를 제공합니다.

- 과매 수 또는 과매 수 단계의 신호 만 사용하십시오.

- 외환 신호를 필터링하여 추세의 방향으로 만 유입되도록하십시오.

Stochastic은 1950 년대 후반 George C. Lane이 개발 한 간단한 운동량 발진기입니다. 모멘텀 오실레이터 인 Stochastic은 통화 쌍이 과매 수되거나 과매 수되었을 때를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 오실레이터가 50 년 이상 되었기 때문에 시간의 테스트를 거쳤습니다. 이것은 오늘날까지 모든 거래자가 그것을 사용하는 큰 이유입니다.

확률 론적으로 여러 변형이 있지만, 오늘날 우리는 오직 느린 확률 론적 (Stochastic)에만 초점을 맞 춥니 다.

느린 확률은 차트 하단에 있으며 두 개의 이동 평균으로 구성됩니다. 이 이동 평균은 0과 10 사이에 있습니다. 파란색 선은 % K 선이고 빨간색 선은 % D 선입니다. % D는 % K의 이동 평균이므로, 빨간색 선 또한 파란색 선을 지연 또는 추적합니다.

거래자들은 끊임없이 발전하고있는 새로운 트렌드를 잡을 수있는 방법을 찾고 있습니다. 따라서, 운동량 발진기는 시장이 & lt; 추세가 둔화되고있다. 결과적으로, 확률 적 (stochastic)을 사용하는 상인은 이러한 차트의 추이를 볼 수 있습니다.

Learn Forex : 느린 확률 적 입장 신호.

(Jeremy Wagner 작성)

모멘텀은이 두 확률 적 선이 교차 할 때 방향을 이동시킵니다. 따라서 상인은 청색 선이 빨간색 선을 횡단 할 때 십자가의 방향으로 신호를받습니다.

위 그림에서 알 수 있듯이 단기 추세는 확률 적으로 감지되었습니다. 그러나 거래자는 항상 신호를 개선 할 수있는 방법을 찾고 있으므로 신호를 강화할 수 있습니다. 신호의 강도를 높이기 위해 이러한 거래를 필터링 할 수있는 두 가지 방법이 있습니다.

1 - 극단적 인 수준에서 크로스 오버를 찾습니다.

당연히 상인은 나타나는 모든 신호를 원합니다. 일부 신호는 다른 신호보다 강하다. 오실레이터에 적용 할 수있는 첫 번째 필터는 극한의 레벨에서 발생하는 크로스 오버를 취하는 것입니다.

Forex 배우기 : 확률 적 입장 신호 필터링.

(Jeremy Wagner 작성)

오실레이터가 0과 100 사이에 묶여 있기 때문에 오버 바이는 80 레벨보다 높은 것으로 간주됩니다. 반면에 과매도는 20 수준 아래로 간주됩니다. 따라서 80 세가 넘는 십자가는 과대 매입 수준보다 낮은 잠재적 이동 추세를 나타냅니다.

마찬가지로 20 세 이하의 교차 수익은 과매도 수준에서 잠재적 인 변동 추이를 나타냅니다.

2 - T 방향에서 높은 시간 프레임의 필터 T 레이드.

추가 할 수있는 두 번째 필터는 추세 필터입니다. 우리가 매우 강한 상승 추세를 발견하면 Stochastic 오실레이터는 오랫동안 과매 수 준에 머물러 많은 잘못된 매도 신호를 보일 것입니다.

우리는 추세의 방향으로 더 많은 핍을 사용할 수 있기 때문에 강한 상승세를 팔고 싶지 않습니다. (& ldquo; 2 Trend 트렌드의 이점 & rdquo; 참조)

따라서 우리가 강한 상승 추세를 발견한다면, 우리는 구매 진입 시점을 예측할 필요가있다. 이는 일중 차트가 과다 판독 값을 수정하고 표시하기를 기다리는 것을 의미합니다.

그 시점에서 만약 확률이 과도한 수준에서 벗어난다면, 판매 압력과 모멘텀은 완화 될 가능성이있다. 이것은 우리에게 큰 트렌드와 일치하는 구매 신호를 제공합니다.

위의 EURJPY 차트에서 가격은 200 일 단순 이동 평균 (현재 평균 가격보다 훨씬 낮았 기 때문에 이동 평균은 표시되지 않았습니다)보다 훨씬 높았습니다. 따라서 일별 차트의 추세에 따라 거래를 필터링하면 긴 신호 (녹색 화살표) 만 사용됩니다.

따라서 우리는 더 큰 추세의 방향으로 거래에 대한 시간 엔트리를 Stochastic으로 거래합니다.

직접 사용해보십시오. 연습 계좌에서 직접 사용해보십시오. 거래 위험을 관리하는 방법을 모르십니까? 우리는 수백만 건의 실제 거래를 조사해 보았을 때 거래에 대한 보상 비율에 대한 위험을 감수하기위한 약간의 비틀기가 17 %에서 53 %로 수익성이 높은 거래자를 늘렸다는 것을 발견했습니다.

--- Jeremy Wagner, DailyFX Education의 수석 무역 강사.

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Stochastics Indicator Explained & # 8211; Stochastics이란 무엇입니까?

& # 8220; Stochastics & # 8221; 인디케이터는 오실레이터의 인기있는 멤버입니다. 기술 지표 군 조지 레인 (George Lane)은 시장이 정점에 도달함에 따라 종가가 일일 고점에 접근하는 경향이 있고 그 반대도 마찬가지라는 것을 관찰했을 때 Stochastics 발진기를 만들었습니다. Stochastics 표시기는 & # 8220; 선도적 인 & # 8221; 가격 결정 행동에 나타나기 전에 신호를 생성하기 때문입니다. 상인은 overbought과 과매 수 조건 및 forex 시장에서 사이클의 시작과 끝을 결정하기 위해 지표를 사용합니다.

Stochastics 표시기는 오실레이터로 분류됩니다. 값이 0에서 100 사이에서 변동하기 때문에. 표시기 차트에는 일반적으로 20 & # 8221; & # 8220; 80 & # 8221; 값을 경고 신호로 사용합니다. & # 8220; 80 & # 8221;을 (를) 초과하는 값이 있습니다. 강한 과매 수 조건으로 해석되거나, 또는 판매 & # 8221; 곡선이 20 ° 미만으로 떨어지면 지나치게 팔린 상태가되거나 구매가 어려울 수 있습니다. 신호가 생성된다.

Stochastics Formula.

Stochastics 표시기는 Metatrader4 거래 소프트웨어에서 일반적으로 사용되며 계산식 순서에는 다음과 같은 간단한 단계가 포함됩니다.

Stochastics은 % K & # 8221;에 의해 형성된 두 줄로 구성됩니다. & # 8220; % D & # 8221; 마침표 & # 8220; N & # 8221; & # 8220; % K & # 8221; & # 8220; X & # 8221; % D (표준 설정 = 9,3); CCL = 현재 마감 가격, LN = 과거 최저치의 최저치 & lt; N & # 8221; % K = 100 * (CCL & LN) / (HN & LN) 기간, HN = 과거의 가장 높은 최고치 & N & # 8221; 미문; % D = 100 * (HX / LX) 여기서 HX = (CCL & LN)의 X주기 합, LX = (HN & LN)의 X 기간 합계.

소프트웨어 프로그램은 필요한 계산 작업을 수행하고 다음 차트의 하단에 두 줄로 표시된 Stochastics 표시기를 생성합니다.

Stochastics 표시기는 두 개의 변동 곡선으로 구성되어 있습니다. & # 8220; 녹색 & # 8221; % K 줄, & # 8220; 빨강 & # 8221; % D 신호선. 외환 거래자들은 신호가 더 정확하다고 생각하기 때문에이 표시기의 느린 버전을 선호합니다. Slow Stochastics의 경우 % K는 이전 % D 행이되고 새 % D는 새 % K에서 파생됩니다. 위의 차트는 Metatrader 플랫폼의 설정 선택 인 느린 버전입니다. Stochastics 발진기는 선도적 인 & # 8221; 지표는 추세의 변화가 절박한 것을 예고하며 특히 선이 극한 지역으로 횡단 할 때 예견됩니다. 지표의 약점은 신호가 얼마나 오랫동안 진실인지를 식별하기 어렵다는 것입니다.

Stochastics 차트를 읽는 방법.

저속 Stochastics 오실레이터는 9, 3, 3 & # 8221; 위의 '15 분'하단에 표시됩니다. & nbsp; AUD / USD & # 8221;에 대한 차트 통화 쌍. 위의 예에서 & # 8220; 녹색 & # 8221; 라인은 Stochastics & # 8220; % K & # 8221; 값 '인 반면'빨간색 ' 선은 & D, % D & # 8221; 이동 평균과 같은 역할을하는 신호선. Stochastics의 가치는 20 세 이상 80 세 이상이 주목할 가치가 있습니다.

Stochastics 롤러 코스터.

참고할 점은 highpoints, lowpoints, divergences 및 때때로 crossovers입니다. 느린 & nbsp; Stochastics 롤러 코스터 & # 8221; 경향이 더 민감하고 forex 상인에 의해 선호됩니다. Stochastics 발진기는 가격 모멘텀 방향 변화를 전달하려고 시도합니다. 일반적인 & oversold & # 8221; & overbought & # 8221; 조건은 도표에 기록되며, 선로 교차로는 이러한 거래 신호를 확인합니다. 발산은 또한 중요한 & overbought & # 8221; 조건. 가격은 새로운 고점에 도달하고 있지만, Stochastics은 이전 고점에서 벌써 빠져 나가고 있습니다.

기술 지표와 마찬가지로 Stochastics 차트는 결코 100 % 정확하지 않습니다. 거짓 신호가 발생할 수 있지만 긍정적 인 신호는 forex 상인에게 가장자리를 줄만큼 충분히 일치합니다. 해석 및 이해에 필요한 기술 Stochastics 신호는 시간이 지남에 따라 개발되어야하며 추세 변화에 대한 추가 확인을 위해 Stochastics 도구를 보완하는 또 다른 표시기가 항상 권장됩니다.

Stochastics 표시기에 대한 다음 기사에서는이 Stochastics 오실레이터를 사용하는 간단한 거래 시스템을 보여주기 위해이 정보를 모두 정리합니다.

리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.

느린 Stochastics 대 빠른 Stochastics.

Richard Krivo.

1950 년대 후반에 George C. Lane이 개발 한 Stochastic Oscillator는 일정 기간 동안 고 / 저 범위와 관련된 현재 가까운 위치의 위치를 ​​보여주는 운동량 표시기입니다.

새로운 거래자는 일반적으로 Fast Stochastics과 Slow Stochastics의 차이점을 알고 싶어합니다. 또한 FX 용으로 개발 된 대부분의 차트 패키지에서 볼 수있는 5,5 (Fast Stochastics) 또는 5,5,5 (Slow Stochastics)의 일반적인 기본 설정이 일반 기본 설정 인 14,3보다 좋거나 나쁘지 않은지 알고 싶어합니다. (Fast Stochastics) 또는 14,3,3 (Slow Stochastics)의 재고 및 선물 차트 패키지에 표시됩니다.

우선, Fast Stochastics과 Slow Stochastics의 차이는 단지 이동 평균입니다.

5와 5의 값을 사용하여 Fast Stochastics을 계산할 때, 첫 번째 & 5 번째 & 5 번째; Stochastics의 원래 가치이며, 두 번째 & 5는 & quot; 첫 번째 & 5 번째 & 5 번째 이동 평균입니다. Slow Stochastics을 사용할 때 첫 번째와 두 번째는 Fast Stochastics과 동일하며 세 번째 & 다섯 번째 & 두 번째 & 5의 이동 평균입니다. & rdquo; 그렇습니다, 그것은 & rsquo; s, 이동 평균의 이동 평균입니다. 이렇게하면 표시기의 움직임이 더욱 느려지므로 Slow Stochastics의 이름이됩니다.

지표의 움직임을 느리게하면 차트에서 구매하거나 판매 할 신호가 줄어들지 만보다 신뢰할 수있는 신호 여야합니다. Stochastics의 원시 가치를 계산할 때 더 큰 가치를 사용함으로써 우리는 지표를 훨씬 더 느려지 게 만듭니다. FX 차트를 사용하여 Slow Stochastics을 15,5,5의 값으로 사용하는 것이 좋습니다. 이 조합은 거래 기회에 탄탄한 진입을 제공 할 수있는 상당히 안정적인 신호를 제공합니다. 아래 차트는 Fast Stochastics의 값이 5,5이고 Slow Stochastics의 값이 15,5,5 인 경우의 차이점을 보여줍니다.

Slow Stochastics을 사용하여 신호를 식별하는 것이 얼마나 쉬운 지 알 수 있습니다. 기술 도구를 효과적으로 사용할 수 있다는 것이 대부분의 전투입니다. 일을 단순하고 일관되게 유지함으로써 우리는 거래에서 일관된 결과를보아야합니다.

모든 지표와 마찬가지로 지표가 추세의 방향에있는 항목을 생성 할 때만 거래를 입력하면 성공 확률이 높아질 수 있습니다.

주요 시장에 대한 애널리스트의 베스트 플레이에 관심이 있으십니까? 우리의 자유로운 무역 가이드를 여기에서 조사하십시오.

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확률 론적 발진기 (SPY, AAL)에서 올바른 설정 선택

1950 년대 조지 레인 (George Lane)이 개발 한 Stochastics 발진기는 구매 및 판매 압력의 진화를 추적하여 황소와 곰 사이의 교번력을 확인합니다. 특정 전략과 보유 기간을 결합하는 것이 최선의 방법을 이해하지 못하기 때문에이 예측 도구를 이용하는 상인은 거의 없습니다. Stochastics 설정 및 해석에 대한이 빠른 입문서에서 볼 수 있듯이 쉬운 수정 사항입니다. (또한 : 발진기 소개).

현대식 또는 "Full Stochastics"오실레이터는 레인의 "slow stochastics"과 "fast stochastics"의 요소를 되돌아 오는 기간과 데이터 평활화 정도를 제어하는 ​​3 가지 변수로 결합합니다. (더 배우려면, 다음을 읽어보십시오 : 고속 및 저속 stochastics의 차이점은 무엇입니까?)

빠른 K % - 특정 전환 시점 대비 종가를 측정합니다. 가득 찬 K % 또는 K %는 SMA (Simple Moving Average)로 빠른 K %를 늦 춥니 다. 전체 D % 또는 D %는 두 번째 스무딩 평균을 추가합니다. 빠른 K %, K % 및 D % 변수를 낮춤 = 단기적 전환 (lookback) 기간이 짧아짐 K = K % 및 D %가 높을수록 장기적인 전환 (lookback) 기간이 빨라짐.

최상의 설정 따기.

데이터로 수용 할 의사가있는 잡음의 양을 결정하여 거래 스타일에 가장 효과적인 변수를 선택하십시오. 귀하가 무엇을 선택 하든지, 표시기를 가지고있는 경험이 많을수록 신뢰할 수있는 신호에 대한 인식이 향상됩니다. 단기 시장 참가자는 경쟁이 심한 경기장 시장 환경에서 초기 신호를주기 때문에 모든 변수에 대한 낮은 설정을 선택하는 경향이 있습니다. 장기 시장 타이머는 모든 변수에 대해 높은 설정을 선택하는 경향이 있는데 그 이유는 고도로 매끄러운 산출물은 가격 결정의 주요 변화에만 반응하기 때문입니다. (관련 독서는 Stochastics : 정확한 구매 및 판매 지표 참조).

SPDR S & P 500 Trust (SPY)는 변수에 따라 다른 Stochastics 발자국을 보여줍니다. 사이클 선회는 과매 수 또는 과매도 수준에 도달 한 후 고속 선이 느린 선을 넘을 때 발생합니다. (개요 : 주간 Stochastics을 시장에 효과적으로 사용하기). 반응이 빠른 5,3,3 세팅은 종종 과매 수 또는 과매도 수준에 도달하지 않고 주기적으로 구매 및 판매를 뒤집습니다. 미드 레인지 21,7,7 세팅은 더 오랜 기간을 되돌아 보지만 상대적으로 낮은 레벨에서 평활화를 유지하여 구매 및 판매 신호를 적게 생성하는 더 넓은 스윙을 만듭니다. 장기간에 걸친 21,14,14 세팅은 거대한 후퇴를 거치며 시그널링 사이클은 거의 변하지 않으며 주요 시장 전환점 근처에서만 발생합니다.

더 짧은 기간 변수는 이전의 신호를 더 높은 잡음 레벨로 이끌어 내고, 더 긴 기간 변수는보다 적은 잡음 레벨로 나중에 신호를 이끌어 내는데, 시간 프레임이 늘어나는 주요 시장 전환을 제외하고 주요 입력에서 동일한 타이밍의 신호를 트리거합니다. 이 현상은 10 월 최저치에서 볼 수 있습니다. 파란색 직사각형은 지표의 세 가지 버전 모두에서 강세 크로스 오버를 강조 표시합니다. 이러한 커다란 사이클 크로스 오버는 소음 수준을 필터링하고 새로운주기에 반응하는 우리의 기술보다 중요한 전환점에서 설정이 덜 중요하다는 것을 말해줍니다. 물류 관점에서 볼 때, 이는 종종 추세를 따르는 추세를 닫고 철수 또는 매도를 산정하는 퇴색 전략을 실행하는 것을 의미합니다. (더 자세한 내용은 : 과매 수 및 과매도 주식을 식별하는 가장 좋은 지표는 무엇입니까?).

Stochastics 및 패턴 분석.

Stochastics은 특히 가격 패턴이 자연 장벽을 나타낼 때 신뢰할 수있는 신호를 유발하기 위해 극한 수준에 도달 할 필요가 없습니다. 과반수 또는 과매 수 수준에서 가장 심오한 전환이 예상되지만, 패널의 중심부에있는 십자가는 주목할만한 지원 또는 저항 수준이 정렬되어있는 한 신뢰할 수 있습니다. 이동 평균, 간격, 추세선 또는 피보나치 retracements는 종종주기의 기간을 단축하고 반대편으로 권력을 뒤집어 중재합니다. 이것은 지표를 해석하는 동시에 가격 패턴을 읽는 것의 중요성을 강조합니다. (자세한 내용은 Technical Analysis Price Patterns (기술 분석 가격 패턴 소개) 참조).

아메리칸 항공 그룹 (American Airlines Group, AAL)은 50 일간의 EMA를 거치면서 급격한 하락세를 보였으 나 새로운 지원 (1)으로 정착하여 과매도 수준에 도달하기 전에 지표를 더 높게 설정했습니다. 2 개월 추세선에서 돌파하고 뒤로 당겨 (2), 패널의 중간 지점에서 완만 한 크로스 오버가 시작되었습니다. 후속 랠리는 44 일에 역전되어 50 일 EMA (3)에서 지원을 되 찾는 철회를 낳았으며 과매도 선 위에서 세 번째 완고한 턴을 시작했다. (50-Day EMA의 전략 및 응용 분야 참조).

많은 상인들은 Stochastics의 힘을 활용하지 못합니다. 왜냐하면 그들은 시장 전략에 맞는 설정을 얻는 것에 대해 혼란 스럽기 때문입니다. 이 유용한 팁은 그 두려움을 해결하고 더 많은 잠재력을 열어줍니다.